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国信私募评价筛选绝对收益产品

发布时间:2021-10-14 18:53:42 阅读: 来源:羊肉切片机厂家

国信私募评价:筛选绝对收益产品

国信私募评价:筛选绝对收益产品 更新时间:2010-7-15 0:07:58 1. 国信阳光私募评价体系升级要素    经过一年多运作,我们综合国内阳光私募风格特征,以及首届阳光私募金牛奖评奖体系的核心框架,对原国信私募评价体系进行了全面完善与改进,增加以阳光私募产品历史数据为核心的定量分析权重,结合管理公司投研能力等指标作定性分析,形成更具量化特征的国信阳光私募综合竞争力指标GPFCR,对同期、同类型阳光私募产品的GPFCR相对排名做出评价。   2. 收益、风险双考核指标突出私募基金绝对收益特征    GPFCR由5类一级指标组成,分别为:收益能力指标、风险度量指标、风险调整收益指标、投资经理指标、投研能力指标。由于收益和风险是衡量基金优劣最重要的依据,而传统风险调整收益指标在批量负值时失效,因此评价是以前两项指标为核心,即收益能力指标、风险度量指标,它们的权重分别为50%、20%,其余3项指标权重均为10%。上述5项指标均按权重计算,累加后得出各类别基金的综合分值,排序后得出国信阳光私募评价结果。   3. 国信阳光私募评价体系应用:阳光私募金牛奖评选及追踪    由国信基金评价与研究中心为主导设臵的首届阳光私募金牛奖评奖体系共评选出了包含17家阳光私募公司的相关金牛奖项。 在近一年收益率、最大回撤,近两年收益率、最大回撤等数据的对比中,获得金牛奖项的阳光私募公司在和非金牛阳光私募公司、阳光私募整体市场比较中均排名第一,表明获奖阳光私募金牛公司绩效获取呈现出稳健,持续的特点。   4. 国信阳光私募评价回溯短中期持续性特征突出    获得国信阳光私募评价5A的产品在6个月和12个月后分别有94%和80%依然保持在4A以上的评价。鉴于阳光私募历史较短的原因,目前要得出更长期的结论为时尚早,我们还有待于进一步检验。   5. 连续多期评价遴选绩优阳光私募    国信基金评价体系并不特别强调基金在某个单独时期的评价,而非常看重在连续多期评价中获得4A以上高评价的基金。 同样地,随着时间的推移,国信阳光私募评价将逐步考虑之前季度末的评价结果,以最近4个季度末的评加结果为选取标准,实现季度末评级的动态前移、满足“足够期间跨度”和“最新评级”两者结合,达到遴选稳定绩效表现阳光私募产品的目的。二年期评价结果: 重点关注:连续5期获得二年期4A以上评级,共7只: 朱雀1期、星石3期、星石2期、星石1期、金中和西鼎、朱雀2期、淡水泉成长一期; 核心关注:连续5期同时获5A评级,共2只: 朱雀1期、朱雀2期国信证券股份有限公司

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